Своп на форекс: виды, принципы работы, примеры

своп форекс

Свопом на Форекс называют плату за то, чтобы перенести открытую сделку на следующий день, то есть, на торговые сутки. Также своп называют еще и «ролловером» и «овернайтом». Своим русским происхождением слово «своп» обязано английскому “swap”, что в переводе означает обмен.

Что такое своп форекс?


На валютном рынке Форекс он очень близок, по сути, к этому значению, ведь плата начисляется на открытые сделки, и получается так, что это обмен одной валюты на другую. Своп форекс встречается, в частности, среди тех трейдеров, которые ведут средне- и долгосрочную торговлю на рынке.

Причина этого лежит в следующем:

купленную клиентом валюту продавец должен доставить ему самостоятельно на следующие сутки. Но может случиться так, что ордер в течение суток не закрыт, поэтому по окончании торговых суток ордер нужно закрыть, а в начале новых суток – снова открыть. И трейдер получает от свопа либо убыток, либо прибыль – это будет процент за использование валюты. И в течение однодневной торговли своп не рассматривается по одной простой причине – платы за перенос сделки на следующие сутки просто нет.

Общая цель операции своп на Форекс – продление открытой позиции, которая имеется на данный момент. В то же время нельзя допустить реального зачисления на счет валюты, которая была куплена по сделке. Так что, с каждым разом нужно открывать все новые и новые позиции, чтобы как можно на долгое время отсрочить зачисление валюты на счет.

Если вы пользуетесь торговым терминалом, то знайте, что начисление происходит по серверному времени в полночь. В доллары своп переводится автоматически. Также не забывайте, что свопы начисляются на счет за один день с пятницы на понедельник, а со среды на четверг начисляются уже в тройном размере.

Виды свопов


1. Короткий. При таком виде свопа сделки совершаются еще до того, как наступят вторые торговые сутки (спот).
2. Стандартный своп. Своп считается стандартным, если первая сделка заключается в соответствии с датой спота, а вторая сделка заключается позже этой даты, на условиях форвард.
3. Форвардный своп. Это когда обе сделки, и первая, и вторая, заключаются после вторых торговых суток, такие сделки считаются сделками аутрайт.

Принцип работы свопов на Форекс


Как известно, многие торговые сделки обычно совершаются в течение одного дня, но бывает и так, что время открытой сделки может продлиться до нескольких месяцев. При каждой такой операции та валюта, которая продается, условно берется в кредит, а та, которая приобретается, кладется на счет депозита. Кредит дается за определенный процент за использование виртуальной валюты. При осуществлении торговых операций трейдер уже пускает в ход свои личные средства, на которые и будет начислена прибыль. Неизвестно заранее, сколько времени продержится позиция, и поэтому своп производится именно во время переноса позиции на вторые сутки.

Начисление свопа или его списание находятся в зависимости от величины процентной ставки как кредитной, так и депозитной. В том случае, если кредитная ставка оказалась меньше, чем депозитная, то своп считается положительным, он начисляется на счет, а если кредитная ставка больше депозитной, то и своп, соответственно, будет списан (отрицательный своп).

Если своп положительный, то трейдер получает прибыль, не потратив даже виртуальных средств.
Как только заканчиваются торговые сутки, позиция закрывается автоматически, помогая избежать ставки реальной валюты до следующих суток. Открываемые и закрываемые позиции аналогичны, так как со счета будет списана или зачислена небольшая комиссия, которая образуется от различных процентных ставок валютных пар.

Имейте в виду, что при расчете свопа комиссией не пренебрегают и многие брокеры, которые отбирают некоторый процент за перенос позиции.

Сейчас все большую популярность набирают торговые счета без свопов, благодаря чему были решены проблемы и неясности, связанные со снятием процентов при торговой операции через ночь. Трейдерам новые правила пришлись особенно по душе, так как они переносят позиции нередко.

Примеры расчета свопов


Для примера используем процентные ставки, которые установлены центральными банками Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Валютная пара, соответственно, GPB/USD.

Итак, ставка Великобритании – 5%, а ставка Соединенных Штатов равна 2%. При таких условиях, допустим, что мы приобрели стандартный лот с курсом валютной пары 1,9800. В этой ситуации за своп нужно будет заплатить в год 5940 долларов, так как один лот стандартного вида равен 100 000 долларов, если доллар является базовой валютой в паре.

Расчет следующий:

(((5% — 2%)х 100 000 х 1,9800) / 100%) = 5940.

Если вы при этом производите открытие длинной позиции на покупку этой валютной пары, то заимствование USD произойдет по процентной ставке, равной двум процентам годовых. И также происходит в валюте GPB и размещение депозита под 5%.

Из чего следует вывод, что кредитная ставка будет больше депозитной. Поэтому ежедневно на ваш счет будет поступать определенная сумма, конкретно – 16,27 долларов. Но эти же 16,27 долларов могут точно также регулярно сниматься с вашего торгового счета, в том случае, если вы откроете ордер на продажу валюты.

В этом примере для расчета свопа форекс была использована одна процентная ставка для обеих валют. Но имейте в виду, что в реальности при расчетах процентные ставки совсем не совпадают.

Как правило, обе операции SWAP производятся одним банком или одним брокером. Обычно это называется – одним контрагентом. В экономике подобный валютный своп называется «чистым».

iforex-trade.ru

Написать свой комментарий: